吴伟平
基本信息
吴伟平
研究方向
金融优化、金融工程
讲授课程
本科生课程：金融工程、金融经济学、金融市场与投资组合管理（国际化双语课程）
硕士研究生课程：金融经济学
博士研究生课程：高级资产定价
硕士研究生课程：金融经济学
博士研究生课程：高级资产定价
凯发k8登录的联系方式
- 通信地址： 经管西楼212
- 电子邮箱： wu.weiping@fzu.edu.cn
个人简介
吴伟平，博士，福建省高层次人才abc类（c类）、福州大学旗山学者，省级一流本科课程负责人，财政金融系主任、金融工程学硕学位点负责人。主要研究方向为：优化理论、金融工程。研究成果发表在operations research、ieee tac、automatica和《系统工程理论与实践》等国内外权威学术期刊。
学术兼职： 1. 中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会，理事；2. 管理科学与工程学会金融计量与风险管理分会，理事
学习经历
2018. 博士学位，电子信息与电气工程学院，上海交通大学，上海，中国
2014. 硕士学位，电气与自动化工程学院，天津大学，天津，中国
2011. 双学士学位，电气与自动化工程学院\经济学院，天津大学\南开大学，天津，中国
2014. 硕士学位，电气与自动化工程学院，天津大学，天津，中国
2011. 双学士学位，电气与自动化工程学院\经济学院，天津大学\南开大学，天津，中国
工作经历
2018年10月-至今 福州大学经济与管理学院
科研项目
科研项目：
1. 国家自然科学基金（青年项目），72201067，随机流动性下的最优执行问题研究，2023-01至2025-12，30万元，在研，主持.
2. 计算经济交叉科学教育部重点实验室开发课题基金，非平稳市场下投资组合计算与泛化能力研究，2024-01至2024-12，3.3万元，在研，主持.
3. 国家自然科学基金（面上项目），71973028，基于单向独立性的股市系统性风险测度与预警研究，2020-01至2023-12，48万元，在研，参与.
教改项目：
1. 《金融经济学》，省级一流课程，负责人
2. 教育部产学合作协同育人项目, 主持.
3. 福州大学本科教育教学研究项目（一般项目）, 主持.
1. 国家自然科学基金（青年项目），72201067，随机流动性下的最优执行问题研究，2023-01至2025-12，30万元，在研，主持.
2. 计算经济交叉科学教育部重点实验室开发课题基金，非平稳市场下投资组合计算与泛化能力研究，2024-01至2024-12，3.3万元，在研，主持.
3. 国家自然科学基金（面上项目），71973028，基于单向独立性的股市系统性风险测度与预警研究，2020-01至2023-12，48万元，在研，参与.
教改项目：
1. 《金融经济学》，省级一流课程，负责人
2. 教育部产学合作协同育人项目, 主持.
3. 福州大学本科教育教学研究项目（一般项目）, 主持.
获奖经历
1. 福建省高层次人才abc类（c类）
2. 福州大学旗山学者
3. 福州大学第24届青年教师“最佳一节课”教学竞赛文科组二等奖
4. 福州大学经济与管理学院扬腾奖教金
5. 福州大学经济与管理学院第三届“上善青年”荣誉称号
2. 福州大学旗山学者
3. 福州大学第24届青年教师“最佳一节课”教学竞赛文科组二等奖
4. 福州大学经济与管理学院扬腾奖教金
5. 福州大学经济与管理学院第三届“上善青年”荣誉称号
近年发表的主要论文
working paper：
1. weiping wu, yu lin, jianjun gao and ke zhou, mean-variance hybrid portfolio optimization with quantile-based risk measure. submitted
2. jianjun gao, chengneng jin, weiping wu*, constrained optimal execution in limit order book market with power-shaped market depth.
3. 吴伟平，林雨，金成能，唐振鹏，随机市场深度下基于风险控制和交易约束的最优执行问题.
英文期刊论文：
1. jianjun gao, zizhuo wang, weiping wu and dian yu, price interpretability of prediction markets: a convergence analysis, accepted by operations research.
2. xianping wu, weiping wu* and yu lin, the impact of general correlation under multi-period mean-variance asset-liability portfolio management. journal of systems science & complexity. 2023, 36(6), 2515-2535.
3. weiping wu, ke zhou, zhicheng li and zhenpeng tang, dynamic mean-downside risk portfolio selection with a stochastic interest rate in continuous-time. journal of computational and applied mathematics. 2023, 427, 115103.
4. weiping wu, jianjun gao, junguo lu and xun li, on continuous-time constrained stochastic linear-quadratic control. automatica, 2020, 114, 108809.
5. weiping wu, jianjun gao, duan li and yun shi, explicit solution for constrained scalar-state stochastic linear-quadratic control with multiplicative noise. ieee transactions on automatic control, 2019, 64(5), 1999-2012.
6. weiping wu and jianjun gao, explicit solution for constrained optimal execution problem with general correlated market depth, journal of the operations research society of china, 2018, 6(1), 159-174.
中文期刊论文：
1. 林雨，吴伟平*，王征鸿，金成能，幂型随机市场深度下考虑交易风险的最优执行问题研究. 系统科学与数学，已录用待刊.
2. 冯玲，林雨，钟群超，吴伟平*，混合风险测度下基于esg投资理念的投资组合选择. 系统科学与数学，已录用待刊.
3. 冯玲，林雨，吴伟平*，王曈瑶，随机市场深度下多资产的最优执行问题. 系统工程理论与实践. 2022, 42(07), 1811-1825.
4. 吴伟平，高建军，李端，多阶段均值-方差资产负债管理的随机控制. 控制理论与应用. 2015, 32(9), 1200-1207.
1. weiping wu, yu lin, jianjun gao and ke zhou, mean-variance hybrid portfolio optimization with quantile-based risk measure. submitted
2. jianjun gao, chengneng jin, weiping wu*, constrained optimal execution in limit order book market with power-shaped market depth.
3. 吴伟平，林雨，金成能，唐振鹏，随机市场深度下基于风险控制和交易约束的最优执行问题.
英文期刊论文：
1. jianjun gao, zizhuo wang, weiping wu and dian yu, price interpretability of prediction markets: a convergence analysis, accepted by operations research.
2. xianping wu, weiping wu* and yu lin, the impact of general correlation under multi-period mean-variance asset-liability portfolio management. journal of systems science & complexity. 2023, 36(6), 2515-2535.
3. weiping wu, ke zhou, zhicheng li and zhenpeng tang, dynamic mean-downside risk portfolio selection with a stochastic interest rate in continuous-time. journal of computational and applied mathematics. 2023, 427, 115103.
4. weiping wu, jianjun gao, junguo lu and xun li, on continuous-time constrained stochastic linear-quadratic control. automatica, 2020, 114, 108809.
5. weiping wu, jianjun gao, duan li and yun shi, explicit solution for constrained scalar-state stochastic linear-quadratic control with multiplicative noise. ieee transactions on automatic control, 2019, 64(5), 1999-2012.
6. weiping wu and jianjun gao, explicit solution for constrained optimal execution problem with general correlated market depth, journal of the operations research society of china, 2018, 6(1), 159-174.
中文期刊论文：
1. 林雨，吴伟平*，王征鸿，金成能，幂型随机市场深度下考虑交易风险的最优执行问题研究. 系统科学与数学，已录用待刊.
2. 冯玲，林雨，钟群超，吴伟平*，混合风险测度下基于esg投资理念的投资组合选择. 系统科学与数学，已录用待刊.
3. 冯玲，林雨，吴伟平*，王曈瑶，随机市场深度下多资产的最优执行问题. 系统工程理论与实践. 2022, 42(07), 1811-1825.
4. 吴伟平，高建军，李端，多阶段均值-方差资产负债管理的随机控制. 控制理论与应用. 2015, 32(9), 1200-1207.
出版著作
1. jianjun gao, weiping wu, sparse and multiple risk measures approach for data driven mean-cvar portfolio optimization model, optimization and control for systems in the big-data era theory and applications, springer (international series in operations research & management science), 2017.