许鋆
许鋆
校聘副研究员
- 通信地址： 经管西楼306
- 电子邮箱： xuyunxmu@163.com
许鋆，男，博士，福州大学经济与管理学院教师，硕士生导师，frm，研究方向金融工程、资产定价、量化交易和市场微观结构
招生方向：金融工程学硕、金融专硕、工商管理（mba）
全日制硕士招生要求：为人正直善良，踏实肯干，有扎实的数理分析基础和金融知识，有意从事衍生品和量化交易相关工作
2010.09 - 2013.06 南开大学，硕士，精算学
2006.09 - 2010.06 厦门大学，学士，金融学（数学与应用数学，双学位）
2013年起在大型证券公司风险管理部、自营投资部和量化私募基金任职，超过10年的期权、期货等金融衍生品的定价、量化交易策略研发、交易和风险管理经验。
[2]尾部风险与资产定价：理论建模与实证分析，福建省自然科学基金项目（2022j01036），参与
[2] 郑振龙，许鋆，陈蓉，期权净购买压力的隐含信息，管理科学学报，2021，06（福大中文顶刊）
[3]戴金平，靳晓婷，许鋆. 非传统货币政策的退出指标和时机选择. 国际金融研究，2012，01（福大一类核心）